Comment fonctionne vraiment l’analyse de portefeuille.
Formules, exemples résolus et le raisonnement qui les sous-tend — écrits pour ceux qui ont besoin que les chiffres soient justes. Chaque guide montre le calcul et le champ de l’API qui le renvoie.
Mesurer le risque de concentration d’un portefeuille
Compter les lignes ne revient pas à mesurer la diversification. L’indice de Herfindahl, le nombre effectif de positions et le poids maximal d’une position : comment chacun se calcule, ce que chacun manque, et pourquoi un portefeuille de trente titres peut se comporter comme s’il en comptait six.
Notation · 7 minQu’est-ce qu’un bon score de portefeuille ?
Un score composite est un signal de tri, pas un diagnostic. Ce que signifient les plages de valeurs, pourquoi les scores par composante se contredisent régulièrement, et comment cette contradiction indique précisément quel problème traiter en premier.
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